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基于BERT的金融新闻情感分析

一、引言

资本市场本质上是信息驱动的市场，参与主体的决策、资产价格的形成，都和市场上流动的各类信息高度相关。随着互联网传播技术的发展，金融新闻的发布频率、传播速度都大幅提升，每天都有数十万篇覆盖宏观政策、行业动态、公司经营的财经内容在各类渠道传播，这些内容不仅传递事实性信息，更承载着不同参与主体的情绪、预期与价值判断，会直接影响投资者的交易行为，甚至引发市场层面的短期波动。长期以来，市场参与方主要依靠人工阅读的方式从新闻中提取有价值的信号，但面对海量的信息内容，人工处理的效率极低，很难覆盖全市场的资讯内容，也容易因为阅读者的主观偏差导致对信息的误判。

在这样的背景下，用自然语言处理技术自动分析金融新闻的情感倾向，快速从非结构化文本中提取多空信号，一直是金融科技领域的重点研究方向。早前行业内普遍采用词典匹配、传统机器学习等方法开展相关工作，但受限于技术本身的语义理解能力，分析结果的准确率、场景适配性一直难以满足实际业务的需求。近年来，以BERT为代表的预训练语言模型技术快速发展，凭借强大的上下文语义理解能力，大幅提升了各类自然语言处理任务的效果，也为金融新闻情感分析的落地应用提供了新的技术路径。有行业研究显示，成熟的基于BERT的金融新闻情感分析系统，对国内A股市场新闻的情感分类准确率已经超过九成，在多个业务场景展现出明确的应用价值（中国证券业协会，2