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蒙特卡洛模拟在风险价值（VaR）测算中的精度优化

一、引言

（一）研究背景与意义

随着金融市场的不断发展，资产种类日趋丰富，组合结构也更加复杂，市场风险的计量难度持续提升。风险价值（VaR）作为当前主流的市场风险计量工具，凭借结果直观、可比性强的优势，被广泛应用于资本计提、风险限额管理、绩效评估等多个领域，其测算精度直接关系到金融机构的风险抵御能力与经营效率。在各类VaR测算方法中，蒙特卡洛模拟因灵活性强、适用范围广，既能处理非线性资产，也能适配复杂的收益分布特征，成为大型金融机构常用的计量方法之一。但在实际应用中，蒙特卡洛模拟的测算精度受多种因素制约，容易出现估计偏差大、极端风险捕捉不足等问