银行业风控部风控专员贷款风险识别手册（执行版）.docx

银行业风控部风控专员贷款风险识别手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风险是什么？在银行业务中，风险并非抽象概念，而是可能侵蚀资产质量的潜在威胁。风控专员必须将风险具象化——它可能是借款人无法履约债务，可能是市场利率剧烈波动，也可能是宏观经济下行带来的系统性冲击。根据巴塞尔协议的界定，风险是未预见到的损失可能性。但银行的风控实践远超此定义，风险更是一种预期损失的分布，其管理目标并非消除风险，而是控制在可接受范围内。

风险分类是风控工作的基础框架。信用风险是银行业最核心的风险类型，占比通常超过50%的贷款组合中，信用风险直接关联到借款人的偿付能力。市场风险则与资产价格