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2026年资产管理师面试题及投资组合优化策略含答案

一、单选题（共5题，每题2分）

题目：

1.在投资组合优化中，以下哪种方法通常用于衡量投资组合的整体风险？

A.夏普比率

B.标准差

C.信息比率

D.资本资产定价模型（CAPM）

2.某投资者偏好低风险、低收益的投资，以下哪种资产配置策略最符合其风险偏好？

A.股票为主，债券为辅

B.债券为主，股票为辅

C.大宗商品和房地产

D.现金和短期国债

3.在有效市场假说下，以下哪种观点是正确的？

A.资产价格会迅速反映所有信息

B.投资者可以通过分析获得超额收益

C.投资组合的分散化无法降低风险

D.主动管理总是优于被动管理

4.以下哪种指标用于衡量投资组合的预期回报与风险之间的平衡？

A.最大回撤

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.贝塔系数

5.在量化投资中，以下哪种模型常用于预测资产价格走势？

A.因子模型

B.GARCH模型

C.马科维茨模型

D.风险价值（VaR）模型

二、多选题（共5题，每题3分）

题目：

1.以下哪些因素会影响投资组合的优化结果？

A.投资者的风险偏好

B.市场的流动性

C.资产的收益率分布

D.交易成本

2.在构建投资组合时，以下哪些方法属于分散化策略？

A.投资于不同行业

B.投资于不同地区