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2026年证券投资分析《投资组合》练习卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.通过分散投资降低非系统性风险

B.追求最高收益率

C.零风险投资

D.完全正相关资产的组合

2.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的风险（）。

A.收益率的标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.内在价值

3.在投资组合中，两种资产的相关系数为0，这意味着（）。

A.它们的收益率完全正相关

B.它们的收益率完全负相关

C.它们的收益率不相关

D.它们的收益率线性相关

4.资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数衡量的是（）。

A.市场的系统性风险

B.个别资产的系统性风险

C.个别资产的非系统性风险

D.市场的非系统性风险

5.以下哪种投资组合策略属于积极管理（）。

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.价值投资

D.分散投资

6.分散投资的主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的整体风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的交易成本

7.以下哪种指标可以用来衡量投资组合的