申万金工量化择时策略研究系列之五:基于多维状态交互与双层Ridge的结构化情绪指标优化.pdf

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量化策略

目录

1.市场情绪指标的基本思想与原始框架5

1.1从总量指标到结构化市场情绪5

1.2等权、离散与独立假设弱化了结构情绪的有效信息6

2.情绪指标的合成方法优化7

2.1改进思路:从离散等权到条件线性合成7

2.2连续State:恢复幅度信息8

2.3条件交互:从独立指标到相互确认8

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