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西部证券-主题策略-金工量化专题报告-因子手工作坊系列-8-ETF资金行为选股因子洞察资金流、持仓与流动性压力.pdfVIP

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  • 2026-10-29 发布于江苏
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西部证券-主题策略-金工量化专题报告-因子手工作坊系列-8-ETF资金行为选股因子洞察资金流、持仓与流动性压力.pdf

    金工量化专题报告

    资金流、持仓与流动性压力：ETF资金行为选股因子洞察证券研究报告

    2026年10月23日

    ——因子手工作坊系列（8）

    核心结论

    分析师

    本文利用ETF每日资金流和PCF数据，从资金流、持仓与流动性压力三个

    维度构建个股层面的ETF资金行为因子，并在A股市场上进行回测，旨在

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