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2026年数据分析师时间序列分析面试题及答案

一、选择题（共5题，每题2分）

1.以下哪项不是时间序列分析的常见分解方法？

A.加法模型

B.乘法模型

C.ARIMA模型

D.指数平滑法

2.在处理时间序列数据时，季节性因素通常指什么？

A.数据的长期趋势

B.数据的短期周期性波动

C.数据的随机噪声

D.数据的异常值

3.假设某电商平台的订单量数据呈现明显的日周期性波动，以下哪项方法最适合去除季节性影响？

A.移动平均法

B.差分法

C.季节性分解（STL）

D.指数平滑法

4.ARIMA模型中，p、d、q分别代表什么？

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.移动平均项数、自回归项数、差分次数

C.差分次数、移动平均项数、自回归项数

D.滑动窗口大小、差分次数、自回归项数

5.以下哪种时间序列模型适用于数据具有明显的趋势和季节性？

A.AR模型

B.MA模型

C.SARIMA模型

D.ETS模型

二、填空题（共5题，每题2分）

1.时间序列分析中，__________是指数据随时间变化的长期方向性趋势。

2.在时间序列分解中，__________模型假设季节性影响与数据水平成正比。

3.使用ARIMA模型前，通常需要对数据进行__________处理以消除趋势。

4.季