原创力文档TOC\o1-3\h\z\u收益率曲线分解与风险对冲 5
PCA分解与曲线因子的经济含义 5
因子正交性与组合风险对冲 5
策略整体框架 5
数据处理与投资标的筛选 6
收益率曲线数据与观察口径 6
债券样本筛选 7
债券、国债期货与现金的组合分工 8
基于PCA目标暴露的对冲组合构建 8
策略设定与组合约束 8
PCA滚动估计与经济含义识别 10
从曲线变化到组合风险 10
目标输入与达标标准 11
候选资产池与联合配置 12
目标偏离与交易效率的三阶段优化 13
月度执行与持仓延续 14
不同因子目标下
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