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利率策略与相对价值系列三：基于PCA曲率因子的现券相对价值交易研究.docx

利率策略与相对价值系列三：基于PCA曲率因子的现券相对价值交易研究.docx

    TOC\o1-2\h\z\u曲率因子的识别与经济含义 5

    数据构建与主成分提取 5

    PC3广义曲率与PC5狭义曲率 6

    曲率组合的构建与交易规则 7

    中性曲率组合与风险配置 7

    组合指数与均值回归特征 9

    信号筛选与交易执行 11

    策略表现与收益归因 13

    全样本表现与成本影响 13

    年度与近期季度表现 14

    曲率收益来源与典型交易 18

    近期交易的成本覆盖 19

    现券多头约束下的策略应用 20

    现券多头策略的构建 20

    多头约束下的表现与收益来源 22

    近期持仓与现券配置案例 24

    研究结论与适用边界 24

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