原创力文档基金深度
宏微观共振：多频率信号构建A股基金研究
择时框架
核心观点
本报告构建宏微观多频率A股择时体系，宏观信号由经济、
信用、货币、ERP四票定调，微观日频信号由资金流、期
货持仓、衍生品情绪、海外流动性、龙虎榜五族验证。日
频九票取符号等权合成，2016年-2026年9月日频择时仅多
头相对万得全A年化超额23.40%，多空超额48.69%，最
大回撤17.4%，日胜率54.3%。各年超额均为正，无一年为
负。月频择时ICIR动态加权仅多头超额11.
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