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基金从业资格考试金融风险管理历年真题汇编及答案

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基金从业资格考试金融风险管理历年真题汇编及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某投资者持有两只股票，股票A的市值为100万元，股票B的市值为150万元。若股票A的Beta系数为1.2，股票B的Beta系数为0.8，则该投资者投资组合的Beta系数为（）

A.1.0

B.1.05

C.1.1

D.1.15

参考答案：B

2.基金的风险收益特征中，夏普比率主要用于衡量（）

A.基金的总风险

B.基金的系统性风险

C.基金的风险调整后收益

D.基金的非系统性风险

参考答案：C

3.某货币市场基金的年化收益率为2%，同期无风险收益率为1.5%。该基金的夏普比率约为（）

A.0.25

B.0.33

C.0.5

D.0.67

参考答案：B

4.基金投资组合管理中，风险分散的基本原理是（）

A.集中投资于少数几只股票

B.投资于相关性较高的资产

C.通过投资多种资产降低整体风险

D.选择高收益的资产

参考答案：C

5.基金信息披露的主要内容包括（）

A.基金招募说明书