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金融工程学试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程学的核心定价方法是（）。

A.现金流贴现法

B.无套利定价法

C.市盈率估值法

D.相对估值法

答案：B

解析：金融工程以衍生品定价为核心，基于一价定律的无套利定价法是其核心方法；现金流贴现法、市盈率法属于基础资产的估值方法，不属于金融工程核心定价范畴。

2.下列关于远期合约价值与价格的说法，正确的是（）。

A.远期价格是远期合约本身的价值

B.远期合约签订时，其价值通常为0

C.远期价值不随标的资产价格变动而变动

D.远期价格始终等于标的资产现货价格

答案：B

解析：远期合约签订时，交割价格等于理论远期价格，此时合约对多空双方价值均为0；远期价格是指标的资产的远期交割价格，而非合约本身的价值；远期价值随标的资产价格变动而变动。

3.期货交易中，初始保证金与维持保证金的关系通常为（）。

A.初始保证金≥维持保证金

B.初始保证金维持保证金

C.两者必须相等

D.无固定比例关系

答案：A

解析：初始保证金是开仓时缴纳的保证金，维持保证金是持仓期间保证金账户的最低余额要求，通常初始保证金比例高于维持保证金；当保证金余额低于维持保证金时，需追加至初始保证金水平。

4.对于虚值看跌期权，其内在价值（）。

A.大于0

B.小于0

C.等于0

D.无