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金融风险管理(风险管理与金融机构原书第3版)课后部分习题答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.按照风险来源划分，下列不属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

2.下列指标中，用于衡量商业银行非预期损失抵御能力的是（）

A.坏账准备

B.资本充足率

C.拨备覆盖率

D.流动性比例

3.置信水平为95%的1天期VaR的含义是（）

A.未来1天内资产组合有95%的概率损失不会超过VaR值

B.未来1天内资产组合有5%的概率损失不会超过VaR值

C.未来1天内资产组合的最大损失是VaR值的95%

D.未来1天内资产组合的平均损失是VaR值的5%

4.下列VaR计算方法中，不需要假设收益率服从特定分布的是（）

A.参数法（方差-协方差法）

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.以上都不是

5.期权的Delta值衡量的是（）

A.期权价格对标的资产价格的一阶敏感性

B.期权价格对标的资产波动率的敏感性

C.期权Delta对标的资产价格的敏感性

D.期权价格对到期时间的敏感性

6.根据巴塞尔协议III的规定，商业银行核心一级资本充足率的最低要求是（）

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%