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东方证券风险管理校招笔试题目（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪项不属于金融风险的主要类别？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.宏观经济风险

2.在风险管理中，VaR（价值-at-Risk）主要用于衡量什么？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合收益的标准差

C.投资组合在给定置信水平下可能遭受的最大损失

D.投资组合的贝塔系数

3.下列关于VaR的描述，哪项是错误的？

A.VaR可以告诉我们投资组合在正常市场条件下可能损失多少

B.VaR具有“肥尾”效应，即没有考虑到极端市场事件的发生概率

C.VaR越高，表示投资组合的风险越高

D.VaR能够完全避免投资组合可能发生的所有损失

4.用来衡量信用风险中，债务人违约后债权人能够收回的损失比例的是：

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.压力幅度（PL）

5.敏感性分析主要关注什么？

A.投资组合在多种可能的市场情景下的表现

B.投资组合收益对单个资产价格或收益率变化的敏感程度

C.投资组合在极端