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东方证券风险管理社招真题及答案.docx

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III框架下银行核心一级资本的内容？

A.普通股股本

B.资本公积

C.不计提拨备的次级债务

D.重估储备

2.在风险管理框架中，将已识别风险通过定量或定性方法转化为可度量的风险暴露的过程，主要属于哪个阶段？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险控制

D.风险报告

3.VaR（在险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在未来特定持有期内可能发生的最大损失。以下哪个因素的提高通常会增大市场风险的VaR值？

A.投资组合的分散化程度

B.投资组合的贝塔系数（Beta）

C.市场的波动性（Volatility）

D.投资期限的缩短

4.证券公司自营业务面临的主要市场风险来源不包括？

A.股票价格的不利变动

B.利率水平的非预期变动

C.客户信用质量的变化

D.汇率水平的非预期变动

5.操作风险事件中，由于员工缺乏培训导致交易错误属于哪种类型？

A.内部欺诈

B.外部欺诈