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证券从业资格考试金融风险管理历年真题汇编及答案

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证券从业资格考试金融风险管理历年真题汇编及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某公司发行可转换债券，约定在一定期限内可转换为该公司普通股。该债券对投资者而言，主要优势在于（）

A.票面利率通常高于同等条件的不可转换债券

B.具有与普通股相同的表决权

C.转换价格在发行时预先确定且不可调整

D.本金安全性高于普通股投资

参考答案：A

2.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）模型主要用于衡量（）

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的波动性

C.投资组合在特定置信水平下的最大潜在损失

D.投资组合的夏普比率

参考答案：C

3.某投资者持有两只股票，股票A的市值为500万元，股票B的市值为300万元。若该投资者通过期权策略对冲股票A的价格风险，则最适合采用的期权类型是（）

A.购买股票A的看涨期权

B.购买股票A的看跌期权

C.购买股票B的看涨期权

D.购买股票B的看跌期权

参考答案：A

4.在市场风险计量中，压力测试的主要目的是（）

A.衡量投资组合在正常市场条件下的表现