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2026年金融学专业投资学评估测试试卷及答案

一、选择题（共20题，每题2分，总分40分）

1.根据马科维茨的现代投资组合理论，投资者在选择投资组合时主要关注的是：

A.收益最大化

B.风险最小化

C.风险与收益的平衡

D.流动性最大化

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，无风险利率通常是指：

A.银行存款利率

B.国库券利率

C.同业拆借利率

D.商业贷款利率

3.下列哪项指标最适合用于衡量股票的系统性风险？

A.β系数

B.α系数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

4.债券的久期是衡量债券价格对利率变化敏感性的指标，久期越长，债券价格对利率变化：

A.越敏感

B.越不敏感

C.没有关系

D.敏感性不确定

5.根据股利贴现模型，股票的价值等于：

A.未来股利的现值

B.未来股利的终值

C.未来收益的现值

D.未来收益的终值

6.下列哪项不属于有效市场假说的三种形式？

A.式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.弱式有效市场

7.期权合约的买方支付期权费获得的权利是：

A.必须履行的义务

B.可以选择履行的权利

C.强制履行的义务

D.