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（共31页PPT）运用远期与期货进行套期保值.ppt

（共31页PPT）运用远期与期货进行套期保值.ppt

    最优套期保值比率套期保值比率（HedgeRatio）最优套期保值比率：能够最大程度地消除被保值对象价格变动风险存在基差风险时，最优套期保值比率很可能不为1。?2012Zheng,ZhenlongChen,Rong,XMU*最小方差套期保值比率将风险定义为“方差”时，以最小方差套期保值比为最优以1单位现货空头用n单位期货多头套保为例n:期货单价每变动1个单位，被套期保值的现货单价变动的量。意味着1单位的现货需要n单位的期货头寸对其进行套期保值，才能达到最优。?2012Zheng,Zhe

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