2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规管理专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规管理专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，银行在计算流动性覆盖率（LCR）时，以下哪项资产属于

高质量流动性资产（HQLA）？

A、普通股

B、商业房地产贷款

C、政府债券

D、衍生品保证金

【答案】C

【解析】正确答案是C。政府债券通常被视为高质量流动性资产（HQLA），因为其

信用风险低、市场流动性好。A选项普通股波动性大，不属于HQLA；B选项商业房

地产贷款流动性差；D选项衍生品保证金虽然具有一定流动性，但通常不被直接归类为

HQLA。知识点：巴塞尔协议III流动性监管框架。易错点：容易混淆HQLA与一般流

动性资产的概念。

2、在流动性风险管理中，以下哪项措施最符合合规管理要求？

A、仅依赖内部模型进行流动性预测

B、定期向监管机构报送流动性风险报告

C、在压力测试中仅考虑历史数据

D、将流动性风险完全外包给第三方

【答案】B

【解析】正确答案是B。定期向监管机构报送流动性风险报告是合规管理的核心要

求。A选项仅依赖内部模型不符合全面性原则；C选项仅考虑历史数据无法应对未来

风险；D选项完全外包违反了银行自身风险管理责任。知识点：流动性风险合规管理要

求。易错点：容易忽视监管报告的强制性。

3、以下哪项是流动性风险计量中的关键合规指标？

A、资本充足率

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、不良贷款率

D、成本收入比

【答案】B

【解析】正确答案是B。净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔协议III规定的流动性

风险计量关键指标。A选项资本充足率属于资本监管范畴；C选项不良贷款率是信用风

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规管理专题试卷及解析2

险指标；D选项成本收入比是经营效率指标。知识点：流动性风险监管指标体系。易错

点：容易混淆不同风险类别的监管指标。

4、在流动性风险压力测试中，以下哪项情景设置最符合合规要求？

A、仅考虑单一市场风险因素

B、包含系统性金融危机情景

C、忽略跨境资金流动限制

D、使用过于乐观的假设

【答案】B

【解析】正确答案是B。包含系统性金融危机情景能够全面测试银行的流动性风险

承受能力。A选项仅考虑单一因素不够全面；C选项忽略跨境限制不符合实际；D选项

乐观假设会低估风险。知识点：流动性风险压力测试合规要求。易错点：容易低估极端

情景的重要性。

5、以下哪项措施有助于银行满足流动性覆盖率（LCR）的合规要求？

A、增加长期贷款投放

B、持有更多高质量流动性资产

C、减少短期存款

D、提高杠杆率

【答案】B

【解析】正确答案是B。持有更多高质量流动性资产可以直接提高LCR分子，从而

满足合规要求。A选项增加长期贷款会降低流动性；C选项减少短期存款可能影响资金

来源；D选项杠杆率与LCR无直接关系。知识点：流动性覆盖率计算与合规管理。易

错点：容易混淆LCR与其他监管指标的影响因素。

6、在流动性风险合规管理中，以下哪项是监管机构最关注的报告内容？

A、员工薪酬结构

B、市场营销策略

C、流动性缺口分析

D、股东分红政策

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性缺口分析是监管机构评估银行流动性风险的核心内

容。A、B、D选项与流动性风险无直接关系。知识点：流动性风险监管报告重点。易

错点：容易忽视监管报告的针对性。

7、以下哪项行为可能违反流动性风险合规管理要求？

A、建立流动性风险应急计划

B、定期更新流动性风险限额

C、隐瞒流动性风险数据

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的合规管理专题试卷及解析