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国金证券-低超额深贴水预期下 红利指增的绝对收益补充价值.pdf

国金证券-低超额深贴水预期下 红利指增的绝对收益补充价值.pdf

    低超额深贴水预期下

    红利指增的绝对收益补充价值

    分析师：洪洋执业编号：S1130518100001

    2026/10/29

    摘要

    2026年7月以来，市场主要指数发生回调，同时两市成交额大幅下降，然而量化私募总规模维持高位，

    量化拥挤度因分母的缩小而上升。市场环境对量化策略获取超额较为不利。

    股指期货贴水偏深，对中性策略未来的收益表现预期偏谨慎。

    当前市场资金流向表现出对红利类

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