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随机森林在信用评分模型中的特征选择

一、引言

随着数字普惠金融的快速发展，我国信贷服务的覆盖范围不断向传统征信体系没有覆盖到的群体延伸，信用评分模型作为信贷全流程风险防控的核心工具，其预测精度、稳定性与公平性直接关系到金融机构的经营风险、消费者的信贷可得性以及整个信贷市场的运行效率。与其他领域的预测模型不同，信用评分模型的构建过程中，特征选择环节的重要性甚至高于算法本身的选择——在大数据风控场景下，金融机构可采集的用户数据维度已经从传统的征信记录、收入证明，扩展到消费行为、交易习惯、设备信息、履约轨迹等数百甚至上千个维度，这些数据中既包含能有效反映用户还款能力和还款意愿的有效信号，也混杂着大量