2026年银行从业资格考试风险管理知识点巩固习题.docx

2026年银行从业资格考试风险管理知识点巩固习题

一、单项选择题（本题型共10题，每题2分，共20分。每题有4个选项，只有1个选项符合题意）

1.根据巴塞尔协议III，银行对操作风险的资本要求主要基于（）

A.历史损失数据与内部模型估算值孰高原则

B.标准法下的固定资本计提与高级计量法下的风险暴露乘数

C.信用风险暴露的12.5倍作为资本缓冲

D.市场风险价值（VaR）的3倍作为资本要求

解析：巴塞尔协议III对操作风险的资本要求采用双重方法，标准法（SA）要求银行基于历史损失数据计提固定资本（12.5万欧元），高级计量法（AMA）允许银行使用内部模型，但需