计量经济学第7章自相关性-第8章多重共线性.pptxVIP

第七章自相关性;§1自相关的含义及其表现形式;二、自相关的表现形式

假定随机误差项的自相关形式如下：

其中，为自相关系数或自回归系数。为随机误差项，满足经典假定，

且与不相关。上式表示随机误差项的一阶自相关。

如果自相关系数ρ等于0，称之为误差项无自相关；如果ρ大于0，称之为误差项正自相关；如果ρ小于0，称之为误差项负自相关。

除了一阶自相关外，自相关还有许多其它形式，例如：;三、自相关的来源（产生的原因）

1、惯性：如宏观经济上升时，国内生产总值等大多数经济变量一般会存在惯性地持续上升趋势，这类惯性常常使得随机误差项具有自相关。

2、模型的函数形