计量经济学第9章随机解释变量与模型设定误差-第10章非线性模型.pptxVIP

第九章随机解释变量与模型设定误差;§1随机解释变量;2026/10/31;2、工具变量法---以一元线性回归模型为例给出估计步骤：

（1）寻找工具变量：设模型中解释变量X和随机干扰项u高度相关，假设找到Z为

X的工具变量，Z和X高度相关且和随机干扰项u不相关；（2）估计模型：（1）模

型两边同时求和；（2）模型两边同时乘以Zi后求和，得到下列方程：

;§2计量经济学模型的设定偏误;二、模型拟合不足（遗漏了必要的解释变量）

模型拟合不足：如果模型中漏掉了必要的解释变量，称之为模型拟合不足。

后果：如果解释变量之间相关，会导致现有解释变量与扰动项相关，表现出内生性。

影响：遗漏的解释变量