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长期投资的系统性风险评估模型构建

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期投资与系统性风险理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长期投资概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2系统性风险理论解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3系统性风险评估相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

长期投资系统性风险指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1指标选择原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2宏观经济风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3行业层面风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4公司层面风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.5市场层面风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.6指标权重的确定方法．．．．