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2026第9章计算题补充0086风险管理

选择题

1.下列属于纯粹风险的是（）

A.股票投资亏损

B.赌博输掉本金

C.厂房遭遇火灾损毁

D.新产品研发失败

答案：C。纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险，厂房火灾仅会带来资产损失，无获利空间；A、B、D选项均存在获利或损失的双向可能性，属于投机风险。

2.风险价值（VaR）计算中，置信水平95%的含义是（）

A.未来特定时期内，损失超过VaR值的概率为95%

B.未来特定时期内，损失不超过VaR值的概率为95%

C.未来特定时期内，损失等于VaR值的概率为95%

D.未来特定时期内，损失波动幅度为95%

答案：B。VaR的置信水平指在给定持有期内，资产组合损失不超过VaR值的概率，95%置信水平意味着仅有5%的概率损失会超过VaR值。

3.下列不属于风险应对策略的是（）

A.风险规避

B.风险计量

C.风险转移

D.风险承受

答案：B。风险计量是风险管理流程中的环节，用于量化风险大小，不属于应对策略；风险应对策略包括规避、降低、转移、承受四类。

4.下列属于系统性风险的是（）

A.某企业高管离职引发的股价下跌

B.行业政策调整导致全行业盈利下滑

C.某公司产品质量问题引发的召回事件

D.某工厂设备故障导致的生产停滞

答案：B。系统性风险是影响整个市场或行业的风险，无法通