基于高斯混合模型的客户交易特征量化分析研究——以交易频率为例.pdfVIP

数据能力

DataCapability

基于高斯混合模型的客户交易特征

量化分析研究

——以交易频率为例

中国农业银行反洗钱中心数据团队朱丹青杨文哲蔡尚宣

数字化转型背景下，金融交易在变得日益便捷的同而，面对数字化、智能化发展浪潮，客户交易特征分析

时，也更容易被洗钱等犯罪行为利用。对此，传统方法尚面临诸多问题亟待解决。

通常是直接使用交易笔数、金额等数据来刻画客户交一是在交易特征提取方面，现行方法量化数据不够

易特征，但却很难直观反映客户的交易集中度、交易波准确，特征表达能力不强。为量化客户交易频率，目前

动等情况。在此背景下，为解决客户交易特征量化分析业界主流方法是统计某时间段内客户交易的次数，以次

难题，笔者团队以交易频率为例，基于差分序列提取数代替频率。该方法