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华泰证券风险管理暑期实习模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共20分）

1.下列关于系统性风险和随机性风险的表述中，正确的是：

A.系统性风险可以通过分散投资完全消除

B.随机性风险是可以通过市场机制得到补偿的

C.系统性风险通常源于市场内部因素，随机性风险源于外部因素

D.两者都不受市场整体波动的影响

2.在Black-Scholes期权定价模型中，下列哪个因素的增加会使看涨期权的价格上升？

A.标的资产价格

B.无风险利率

C.期权到期时间

D.标的资产波动率

3.标准正态分布的Z值等于1.96时，其对应的左尾概率约为：

A.0.025

B.0.475

C.0.975

D.0.5

4.VaR（在险价值）的主要局限性在于：

A.没有考虑极端损失的可能性

B.只能衡量市场风险，不能衡量信用风险

C.计算相对简单，易于理解

D.依赖于正态分布假设

5.下列关于信用评级机构的说法中，正确的是：

A.信用评级结果具有法律约束力

B.评级结果的发布通常是免费的