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华泰证券风险管理暑期实习笔试题目

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

第一题（本题为简答题，请简要回答下列问题）

（1）请解释大数定律在风险管理中的意义，并举例说明其应用。

（2）什么是中心极限定理？它在金融风险评估中通常用于解决什么问题？

（3）描述几何布朗运动（GeometricBrownianMotion,GBM）的数学表达式，并说明其参数的含义。

第二题（本题为简答题，请简要回答下列问题）

（1）请解释什么是VaR（ValueatRisk），并说明其计算中常用的两种方法（至少列举两种）。

（2）简述VaR的主要局限性，并列举至少两种常用的VaR改进方法。

（3）什么是压力测试？在进行市场风险压力测试时，通常需要考虑哪些关键因素？

第三题（本题为简答题，请简要回答下列问题）

（1）请解释什么是久期（Duration），并说明其衡量了债券的什么风险？

（2）什么是凸性（Convexity）？它为什么对债券价格的计算很重要？

（3）在投资组合管理中，如何利用久期和凸性来管理利率风险？

第四题（本题为编程题，请使用Python语言完成下列任务）

假设你有一个包含以下字段的CSV文件`stock_data.csv`：

*`date`:股票交易日期

*`ticker`:股票代码

*`open`:开盘价

*