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因子手工作坊系列（8）：资金流、持仓与流动性压力：ETF资金行为选股因子洞察.pdf

因子手工作坊系列（8）：资金流、持仓与流动性压力：ETF资金行为选股因子洞察.pdf

    金工量化专题报告

    资金流、持仓与流动性压力：ETF资金行为选股因子洞察

    2026年10月23日

    ——因子手工作坊系列（8）

    核心结论

    本文利用ETF每日资金流和PCF数据，从资金流、持仓与流动性压力三个

    维度构建个股层面的ETF资金行为因子，并在A股市场上进行回测，旨在

    量化ETF资金行为对个股的影响及其选股价值。

    【报告亮点】

    1、利用ETF高透明度、高流动性的持仓和申赎数据，直接、及时地刻画资

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