CTA策略的多周期信号融合方法.docxVIP

CTA策略的多周期信号融合方法

一、CTA策略多周期信号融合的研究背景与核心内涵

（一）CTA策略的发展脉络与应用现状

CTA全称商品交易顾问策略，也被称为管理期货策略，是一类以商品期货、金融期货及相关衍生品为主要交易标的的量化投资策略。这类策略最早起源于海外成熟市场，经过数十年的发展，已经成为全球对冲基金行业的重要组成部分。近几年国内期货市场品种不断丰富，市场流动性持续提升，量化交易技术逐渐普及，CTA策略也逐步成为国内量化投资领域的热门品类，受到越来越多的投资者关注和配置。从策略类型来看，CTA策略可以分为趋势跟踪、套利、反转、高频等多个子类，其中趋势跟踪策略是应用最广泛、市场占比最高的类