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2026综合类-个股期权从业人员考试-个股期权从业人员考试（三级）历年真题摘选带答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共100题）

1、个股期权合约的行权价格间隔，对于沪深300ETF期权，当行权价格在3元以下的，行权价格间隔为多少？

A.0.05元

B.0.1元

C.0.025元

D.0.2元

2、期权买方的最大风险是：

A.无限

B.期权费

C.行权价与标的资产价格之差

D.保证金损失

3、看跌期权的内在价值等于：

A.标的资产价格减去行权价格

B.行权价格减去标的资产价格（若结果为正）

C.行权价格加上标的资产价格

D.期权费减去时间价值

4、期权希腊字母Delta的含义是：

A.衡量期权价格对标的资产价格变化的敏感度

B.衡量期权价格对时间变化的敏感度

C.衡量期权价格对波动率变化的敏感度

D.衡量期权价格对无风险利率变化的敏感度

5、Gamma衡量的是：

A.期权价格对波动率变化的敏感度

B.Delta对标的资产价格变化的敏感度

C.期权价格对时间流逝的敏感度

D.期权价格对利率变化的敏感度

6、Theta衡量的是：

A.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

B.期权价格对波动率变化的敏感度

C.在其他条件不变的情况下，期权价格随时间流逝而减少的量

D.期权价格对利率变化的敏感度

7、Vega衡量的是：

A.期权