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国海金工因子研究系列专题2：A股价格的数字效应，整数价位、价格路径与尾数特征.docx

国海金工因子研究系列专题2：A股价格的数字效应，整数价位、价格路径与尾数特征.docx

    内容目录

    1、引言 5

    2、研究框架与数据 5

    、样本与收益口径 5

    、变量分类与统计方法 6

    3、整元、五角与整角价位的静态接近效应 6

    4、整数位附近的路径效应：触碰、脱离与区间确认 8

    、历史触碰与脱离状态 8

    、区间确认：同侧稳定、换手压力与波动收敛 9

    5、因子相关性与独立性检验 10

    、股票池与中性化结果 10

    、因子间相关性情况 11

    、与风格因子相关性情况 11

    6、整数位突破与价格尾数效应 12

    、突破、拒绝与突破后连续站稳 12

    、价格尾数效应 14

    7、因子合成 17

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