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相关性建模：风险之间的依赖关系怎么估计和表达

本文档提供：三个建模入口的判定表1张；历史数据估计相关矩阵与正定性修复表1张及最近邻相关矩阵目标式(1)；专家结构化启发四步操作表1张及条件秩相关定义式(2)；情景依赖与条件相关矩阵计算表1张及条件相关式(3)；相关矩阵表达最低字段表1张；建模结论三档与使用约束表1张；决策规则6条与矛盾四段1处；完整示例1个（含四次试错与变量表）；三套场景操作序列表1张；来源说明表1张。

2026-11-03

这一节的标题

读完你能拿到什么

这一节在全文中的功能

一、先看有没有历史数据、有没有专家、有没有压力情景，决定走哪条建模入口

三个建模入口的判定表（表1），逐行填数据条件、可用方法与去向

把“相关性建模”拆成三条可执行的路径，防止无数据时硬算相关矩阵或数据充足时滥用专家判断

二、历史数据路径：先算秩相关矩阵，检查正定性，不合法时用最近邻修复而不是随手改数

历史数据估计与正定性修复表（表2）、最近邻目标式(1)

给出从数据到可用相关矩阵的完整操作，包括正定性失败的判定和修复

三、无数据路径：专家不直接报相关系数，先结构化条件情景，再启发条件秩相关

专家结构化启发四步操作表（表3）、条件秩相关定义式(2)

给出专家判断的可执行流程，避免“拍一个0.6”式的elicitation

四、情景依赖路径：压力情景下相关性本身会变，用条件相关矩阵而不是无条件矩