谱风险度量（SRM）：扭曲函数如何体现风险偏好（扭曲函数、偏好表达、与VaRCVaR对比）.docxVIP

谱风险度量（SRM）：扭曲函数如何体现风险偏好（扭曲函数、偏好表达、与VaR/CVaR对比）

本文档提供：表2扭曲函数合格性检查表；表3风险偏好与谱函数形状对照表；表4VaR、CVaR、SRM的权重函数对照表；式(1)离散SRM的谱权重归一化；式(2)指数谱的离散权重；表5SRM计算口径判定表；表6SRM决策用途对照表；表7停摆排查表；四条决策规则和一处矛盾；表8三套场景表；完整案例一个。

2026-11-03

表1目录与定位表

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一、扭曲函数不是装饰：它决定哪些损失被“看重”、被看重多少

表2扭曲函数合格性检查表

在构造或选择SRM