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受压VaR：用历史极端期重新估值组合（窗口选择、重估方法、结果解读）

本文档提供：表2受压VaR计算口径锁定表；表3历史压力窗口选择判定表；式(1)压力窗口损失确认倍数；表4重估方法匹配表；式(2)全面重估的场景损益；表5结果解读对照表；式(3)受压VaR资本要求；表6停摆排查表；四条决策规则和一处矛盾；表7三套场景表；完整案例一个。

2026-11-03

表1目录与定位表

这一节的标题

读完你能拿到什么

这一节在全文中的功能

一、先锁三件事：置信水平、持有期、窗口长度

表2受压VaR计算口径锁定表

在选窗口之前确认监管口径的固定参数

二、窗口选择：不是“越近越好”，是“对当前组合产生最大损