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基于VAR模型的我国大豆期货价格的传导效应研究

摘要

我国自加入世界贸易组织之后，随着国内的各个市场尤其是农产品市场的逐步，农产品进口的贸易额越来越高，而大豆的进口量在其中尤为显著。为了研究国际市场因素对国内大豆价格的影响，本研究通过构建VAR模型对该问题进行分析。研究结果显示，影响当前我国国内大豆价格的主要因素有国际大豆期货价格、大豆进口量以及中美两国经贸关系，而国际能源价格、美元兑人民币汇率并不是导致国内大豆价格发生变动的格兰杰原因。所以，我国应提升在国际大豆定价中的话语权，并分散市场风险、提高大豆的自给率，即加快大豆期货的国际化步伐，探索更为多样的大豆产品进