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基于深度学习的金融时间序列异常模式检测

一、引言

（一）金融时间序列异常检测的现实意义

金融时间序列是按时间顺序记录的金融市场相关数据，涵盖股票价格、汇率、成交量、利率等核心指标，具有非线性、非平稳性、噪声密集以及时序关联性强的典型特点。在金融市场运行中，异常模式的出现往往与风险事件直接挂钩：股票价格的单日暴跌可能预示公司经营危机或市场恐慌，高频交易中的异常成交量波动可能隐含违规操作，信贷数据中的异常还款序列则可能指向违约风险。及时准确地检测这类异常模式，对金融机构防控风险、投资者规避损失、监管部门维护市场稳定至关重要。有研究表明，有效的异常检测可帮助金融机构将潜在损失降低30%以上（中国金融学会，2019）。

（二）传统检测方法的局限与深度学习的兴起

长期以来，金融时间序列异常检测主要依赖统计方法和传统机器学习方法。统计方法通过假设数据服从特定分布（如正态分布），利用均值、方差等统计量识别偏离正常范围的样本，但金融数据普遍具有尖峰厚尾特征，难以满足分布假设，面对复杂非线性波动时易出现误判或漏判（陈雨露，2017）。传统机器学习方法如支持向量机、决策树等，需人工提取特征，依赖从业者专业经验，而金融数据维度高、动态变化快，手工特征不仅耗时费力，还难以捕捉数据中隐藏的深层次关联（刘俊勇，2018）。随着深度学习技术的快速发展，其自动特征提取、非线性建模及时序依赖捕捉能力，为解决金融时间