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学海拾珠系列之二百八十五：非线性世界中的因子择时.docx

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    图表目录

    图表1文章框架 4

    图表2市场组合超额收益对股息价格比与PMI的预测回归 8

    图表3因子多空两腿的预测回归（SMB与HML） 9

    图表4因子多空两腿的预测回归（CMA与RMW） 10

    图表5HML因子对价值利差与PMI的预测回归 11

    图表6主成分异象因子对账面市值比与PMI的预测回归 12

    图表7股息价格比冲击后最优市场敞口的变化（按经济状态平均） 14

    图表8最优组合、目标组合与均值-方差组合的市场权重（样本内） 14

    图表9DP冲击与BM冲击下市场敞口与因子敞口的最优变化 15

    图表

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