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2026年最新投资组合前沿管理考试练习试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共30分）

1.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.投资者个人的风险偏好

D.投资组合的方差和预期收益率

2.在均值-方差框架下，两种资产能够构成有效投资组合的必要条件是（）。

A.它们的预期收益率都足够高

B.它们的方差都足够小

C.它们之间的相关系数为1

D.它们之间的相关系数小于1

3.市场投资组合（M）在马科维茨有效前沿上的位置是（）。

A.有效前沿的起点

B.有效前沿的最高点

C.有效前沿的终点

D.以上都不是

4.无差异曲线越靠近均值-方差图上方且越远离原点，代表（）。

A.投资者越厌恶风险

B.投资者越偏好风险

C.投资者的财富越多

D.投资者的预期收益率越高

5.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是（）。

A.投资者可以完全消除投资风险

B.投资收益与