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利率衍生品定价与风险管理习题集.pdfVIP

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  • 2026-11-06 发布于北京
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利率衍生品定价与风险管理习题集.pdf

    第六章习题

    1、根据下面内容计算暗含远期利率、折现因子，并确定互换比率（固定利率支付方的利率

    水平）。

    确定日支付日天数到期日的期暗含远期利折现因子

    货价格率%

    2/16/04

    2/14/043/16/04284

    3/14/046/15/049195.25

    6/13/049/21/049895.22

    9/19/0412/21/049194.88

    12/19/043/15/058494.48

    3/13/056/21/059894.30

    6/19/059/20/059194.06

    9/18/0512/20/059193.25

    12/18/05

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