原创力文档金工研究
金工研究
图表11：策略回测框架流程图 17
图表12：门控变体策略的指标增益与分布 17
图表13：基础策略增益明细 18
图表14：分指标族增益明细 18
图表15：MACD基础策略×盈利修正比率族门控逐指标净值对比 19
图表16：MACD基础策略×盈利修正比率族门控策略绩效 19
图表17：Keltner×扩散指数族门控逐指标净值对比 19
图表18：Keltner×扩散指数族门控策略绩效 20
金工研究市场状态识别的时滞与外生变量指标
金工研究
在前期报告《时序CTA方法论综述：市场状态、开仓信号与退出机制》（2026-06-10）中
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