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2026年投资风险面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合的分散化可以有效降低______风险。

2.马科维茨投资组合理论的核心是寻找最优的______和______之间的平衡。

3.信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的______而导致的风险。

4.市场风险是指由于______的变动而导致投资组合价值下降的风险。

5.套利定价理论（APT）认为，资产的预期收益率由______个系统性风险因素决定。

6.风险价值（VaR）衡量的是在给定的置信水平下，投资组合在______时间内可能发生的最大损失。

7.压力测试是一种通过模拟极端______情景来评估投资组合风险的方法。

8.久期是衡量债券价格对______变动的敏感性的指标。

9.蒙特卡洛模拟是一种通过______生成大量随机样本来评估投资组合风险的方法。

10.投资风险管理的目标是实现投资收益的______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散化投资可以完全消除投资风险。（）

2.马科维茨投资组合理论假设投资者是理性的。（）

3.信用风险只存在于固定收益证券中。（）

4.市场风险可以通过投资组合分散化来完全消除。（）

5.套利定价理论（APT）假设市场是有效的。（）

6.风险价值（VaR）可以完全捕捉投资组合的所有风险。（）

7.压力