股指期权考试期权套利盈亏平衡点计算题库及答案.docVIP

股指期权考试期权套利盈亏平衡点计算题库及答案

考试时间：60分钟，满分：100分

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不是期权套利的常见策略？

A.跨式套利

B.宽跨式套利

C.对敲策略

D.股票配对

2.当市场预期价格将大幅波动，但方向不确定时，适合采用哪种期权套利策略？

A.跨式套利

B.宽跨式套利

C.蛇形套利

D.鞭式套利

3.在进行期权套利时，以下哪一项是计算盈亏平衡点的基本原则？

A.期权价格与标的资产价格成正比

B.期权价格与时间价值成正比

C.期权价格与波动率成正比

D.期权价格与内在价值成正比

4.以下哪种情况会导致买入看涨期权和卖出看跌期权策略的盈亏平衡点相同？

A.标的资产价格等于期权的执行价格

B.标的资产价格等于期权的内在价值

C.标的资产价格等于期权的溢价

D.标的资产价格等于期权的市价

5.在进行跨式套利时，如果市场走势与预期一致，投资者可以预期：

A.盈利

B.亏损

C.平仓

D.不确定

6.以下哪种情况下，卖出看涨期权和买入看跌期权的策略被称为“铁鹰策略”？

A.两个期权执行价格相同，到期日相同

B.两个期权执行价格不同，到期日相同

C.两个期权执行价格相同，到期日不同

D.两个期权执行价格不同，到期日不同

7.在进行宽跨式套利时，如果市场走势与预期一致，投资者可以预期：

A.盈利

B.亏损

C.平仓

D.不确定

8.期权套利的关键在于