基于Transformer的金融新闻情感分析与股价联动系统_金融科技_2026年.docxVIP

PAGE31

目录

摘要

第一章绪论

1.1课题背景

1.2课题目的与意义

1.3研究方法与论文结构

第二章相关理论与算法综述

2.1算法理论基础概述

2.2备选算法分析与选型

第三章问题建模与需求分析

3.1问题描述与求解场景

3.2功能需求分析

3.3非功能需求与可行性分析

第四章算法总体设计与数据结构设计

4.1算法总体框架设计

4.2数据结构设计

4.3模块划分与接口设计

第五章核心算法详细设计

5.1核心算法流程设计

5.2关键子算法与优化策略设计

5.3算法正确性与复杂度分析

第六章算法实现

6.1开发环境与工程结构

6.2核心功能模块实现

6.3正确性验证与调试

6.4实现中的重点难点与解决方案

第七章实验与结果分析

7.1实验方法与实验环境

7.2实验方案设计

7.3实验结果与分析

第八章总结与展望

8.1工作总结

8.2存在的问题与改进方向

8.3未来展望

8.4结语

摘要

金融新闻文本中蕴含着大量与资产价格相关的预期信息，但这类非结构化信息难以直接进入量化投资的分析框架。传统情感分析多依赖情感词典或浅层网络，对金融语境中“利好出尽”“预期兑现”等反转表达识别能力弱，且情感信号与股价波动之间的联动关系缺乏系统的建模与验证。本文面向本科算法研究类课程设计，围绕“文本情感能否为股价波动预测提供增量