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2026年金融硕士《金融工程》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是金融工程的核心要素？

A.风险管理

B.期权定价

C.资产配置

D.宏观经济分析

2.在Black-Scholes期权定价模型中，以下哪个变量表示无风险利率？

A.σ（波动率）

B.S（标的资产价格）

C.r（无风险利率）

D.K（执行价格）

3.以下哪种金融工具属于衍生品？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.活期存款

4.在金融市场中，套利定价理论（APT）是由哪位学者提出的？

A.尤金·法玛

B.威廉·夏普

C.斯蒂芬·罗斯

D.罗伯特·默顿

5.以下哪种策略属于对冲？

A.买入看涨期权并卖出看跌期权

B.买入股票并持有至到期

C.卖空股票并等待价格下跌

D.买入股指期货并持有

6.在金融工程中，以下哪种方法常用于风险管理？

A.蒙特卡洛模拟

B.价值投资

C.技术分析

D.趋势投资