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ETF配置系列(十)：七维共振-深度学习加持的周度行业轮动策略和ETF组合.docxVIP

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  • 2026-11-12 发布于北京
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ETF配置系列(十)：七维共振-深度学习加持的周度行业轮动策略和ETF组合.docx

    目录

    行业轮动多因子模型 3

    研究流程 3

    行业因子计算 3

    因子测试 4

    行业因子和回测结果 4

    深度学习因子 4

    GRU、TCN因子（个股加权） 4

    检索增强时间序列预测模型（RAFT因子） 7

    基本面因子 9

    超预期因子（成分股加权） 9

    分析师预期因子（成分股加权） 10

    量价因子 12

    行业动量因子 12

    大单因子（成分股加权） 14

    估值相关因子 14

    因子回测效果 14

    复合因子行业轮动策略和ETF组合 15

    选用因子汇总 15

    复合因子回测 17

    大类因子相关性 17

    大类因子超额表现

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