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时间序列分析中的结构断点检测算法

一、引言

时间序列分析是经济学、气候学、金融学、工程学、公共卫生等众多领域刻画动态演化规律、开展预测与因果推断的核心工具。传统的时间序列建模往往默认序列的数据生成过程保持稳定，也就是模型参数不会随时间发生系统性变化，但现实中的各类复杂系统始终处于动态演化之中，外生冲击、内部结构调整、人为干预等因素都可能让系统的运行规律发生根本性偏移，这种偏移就是时间序列分析中的“结构断点”。如果在分析中忽略了存在的结构断点，不仅会导致参数估计出现系统性偏差、预测结果大面积失效，甚至可能得出完全错误的因果结论。比如宏观经济研究中如果忽略了潜在增长率的阶段性下移，沿用高增长阶段的