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面板数据固定效应与随机效应选择技巧

引言

面板数据作为同时覆盖个体维度与时间维度变异信息的数据结构，凭借能够有效分离不可观测异质性干扰、提升估计精度、捕捉变量动态调整关系等独特优势，已经成为社会科学领域尤其是经济学、管理学、社会学等学科实证研究中最主流的数据形态。在面板数据的基准模型设定体系中，固定效应与随机效应是两类最基础、应用最广泛的估计方法，但长期以来，不少研究者尤其是初涉实证研究的学习者，对两类模型的选择存在明显的认知偏差：一部分人将固定效应奉为控制遗漏变量的“万能钥匙”，无论研究场景与研究目标如何，默认在所有模型中加入个体固定效应；另一部分人则机械套用传统豪斯曼检验的结果，将统计检验